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1、申请上海交通大学硕士学位论文基于一种跳扩散利率模型的信用价差期限结构分析及信用价差期权定价论文作者陆威学.二习T万1070719035指导教师王桂兰副教授专业概率论与数理统计答辩日期2010年1月15日基于一种跳扩散利率模型的信用价差期限结构分析及信用价差期权定价摘.己石.3丈我国企业融资更多依赖股权融资而非发行公司债券，公司债券发展的相对滞后，注定会在未来有更大的发展，在我国债券市场中占据一个重要的地位。公司债券的利率往往高于同期国债
2、利率，而公司债券到期收益率高于同期无风险利率的那部分差额，就称为信用价差(creditsPread)，用以补偿投资者因为购买公司债券而承担的违约风险。研究信用价差的期限结构模型，是投资可违约债券中很重要的一环。本文中我们选取了欧洲市场具有代表性的公司在公开市场发行的公司债券数据，根据跳扩散利率模型进行横向和纵向研究。横向研究通过对不同行业的回复率百和跳强度q参数估计，得出结果并辅以经济学解释。纵向研究则利用时间序列ARIMA模型对单一公
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